Bollinger bands xls

Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für die mittelfristigen Trend, in der Regel eine einfache gleitende Durchschnitt, der für die oberen und unteren Bänder als Basis dient. Der Abstand zwischen den oberen und unteren Bands und das mittlere Band durch Flüchtigkeit, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten bestimmt, die für den Mittelwert verwendet werden. Die Standardparameter sind 20 Tage (Perioden) und zwei Standardabweichungen: Mitte Bollinger Band 20-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Obere Bollinger Band Mitte Bollinger Band 2 20-ständige Standardabweichung untere Bollinger Band Mitte Bollinger Band - 2 20-fache Standardabweichung die Interpretation Der Bollinger Bands basiert auf der Tatsache, dass die Preise zwischen der oberen und unteren Zeile der Bands bleiben. Eine Besonderheit des Bollinger Band Indikators ist seine variable Breite aufgrund der Volatilität der Preise. In Zeiten erheblicher Preisveränderungen (d. H. Hoher Volatilität) breiten sich die Bänder aus, wodurch den Einzugspreisen viel Raum bleibt. Während der Stillstandsphasen oder der Perioden geringer Volatilität hält sich die Band fest, wodurch die Preise in ihren Grenzen gehalten werden. Berechnung Bollinger-Bänder werden durch drei Linien gebildet. Die Mittellinie (ML) ist ein üblicher Moving Average. ML SUMCLOSE, N / N Die obere Linie, TL, ist die gleiche wie die mittlere Linie eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen (D) höher als die ML. TL ML (DStdDev) Die untere Zeile (BL) ist die Mittellinie, die um dieselbe Anzahl von Standardabweichungen nach unten verschoben wird. BL ML - (DStdDev) Dabei ist: N die Anzahl der Berechnungsperioden SMA Simple Moving Average StdDev bedeutet Standardabweichung. StdDev SQRT (SUM (CLOSE-SMA (SCHLIESSEN, N)) 2, N / N) Es empfiehlt sich, einen 20-fachen einfachen Bewegungsdurchschnitt als Mittellinie zu verwenden und obere und untere Linien zwei Standardabweichungen wegzuzeichnen. Um Bollinger Bands in MS Excel zu berechnen. Spalte, Werte, die eingegeben werden müssen, müssen die Formeln U eintragen A Firmenname / Datum B Öffnen C Hoch D Niedrig E LTP / schließen Sie F Volumen zuerst müssen wir eine 20-Tage-Standardabweichung berechnen: G hier müssen wir den Mittelwert (oder Simple Mov. Aver.) Von 20 Tagen addieren wir alle 20 Tage, die Preise beschränken und sie durch 20.ie no. of der Perioden teilen, die wir require. so in Zelle G21 (20. Tag) benötigen u, Formel einzugeben, ist es SUM (E2 : E22) / 20, dann müssen wir den Durchschnitt (dh Simple Mov. Aver) von 20 Tagen über dem G21 manuell kopieren, bis wir 20 Tage abgeschlossen haben. G2119 Zellen darüber. H, dann müssen wir die Abweichung für diese 20 Tage berechnen zu berechnen, so subtrahieren SMA vom Schlusskurs erhalten wir Abweichung E2-G2 I dann haben die Abweichung so POWER (H2,2) J Standardabweichung dann, teilen wir teilen die Summe der (SUM (I2: I21) / 20) Bollinger-Banden werden durch drei Zeilen gebildet. G Mittelband K Oberband (SMA plus 2 Standardabweichungen) G21 (2J21) L Unterband (SMA minus 2 Standardabweichungen) G21- (2J21) Fazit Auch wenn Bollinger-Bänder helfen können, Kauf - und Verkaufssignale zu erzeugen, sind sie nicht darauf ausgelegt Bestimmen die zukünftige Ausrichtung eines Wertpapiers. Bollinger Bands dienen zwei Hauptfunktionen: - Identifizierung von Perioden mit hoher und niedriger Volatilität - Identifizierung von Perioden, in denen die Preise extrem hoch und möglicherweise nicht nachhaltig sind. Denken Sie daran, dass Kauf und Verkauf Signale nicht gegeben werden, wenn die Preise erreichen die oberen oder unteren Bands. Solche Werte geben lediglich an, dass die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Eine Sicherheit kann für längere Zeit überkauft oder überverkauft werden. Schließlich sind die Bänder nur Bands, nicht Signale. Ein Band des oberen Bollinger Bandes ist kein Verkaufssignal. Eine Band der unteren Bollinger Band ist kein Kaufsignal. Forex, Bollinger Bands und Excel Wenn Sie ein regelmäßiger Reisender sind, wissen Sie, dass Geldwechsel von einer Währung in eine andere ein sich ständig veränderndes Schlachtfeld sein kann. Wechselkurs (oder Forex), ändern Sie die ganze Zeit, und was wie eine gute Rate scheinen kann innerhalb von wenigen Tagen verschwinden. Als ich Kanada 2001 zum ersten Mal gestartet Besuch eines britischen Pfund (GBP) gekauft 2,35 kanadischen Dollar (CAD). Kanada schien billig, aber schnell vorwärts zehn Jahre bis 2011, und 1 GBP jetzt nur 1,59 CAD kauft. Mit anderen Worten hat das Pfund um 30 gegenüber dem kanadischen Dollar (und eine ähnliche Menge an den US-Dollar) abgewertet. Das macht meine (noch notwendig) Reisen nach Nordamerika viel teurer, und die Dinge nicht mehr wie ein Schnäppchen zu sein scheinen. Dies bedeutet, dass ich ein viel genaues Auge auf den Wechselkurs halten muss, um mein Budget auszugleichen. Ich tausche jetzt Geld im Voraus, wenn ich glaube, dass ich einen guten Wert habe. Aber woher weiß ich das ich die Zukunft nicht sagen kann, kann ich nur zurückschauen. Der erste Schritt ist, historische Wechselkurse zu finden. Es gibt viele Websites, die Ihnen diese Daten für zwei Währungen geben. Ich mag Oanda, weil es Ihnen erlaubt, historische Daten in einem Format herunterladen, das Sie in Excel importieren können. Dies ist ein Excel-Diagramm, das die GBP-USD Tageskurs (thats8217 der blauen Linie in der Nähe genannt) im letzten Jahr, aber es gibt auf dem Chart drei weitere Linien gibt. Wir haben die 20 Tage Moving Average, und die oberen und unteren Bollinger Bands. Bollinger-Banden entsprechen dem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt plus oder minus zwei Standardabweichungen) Wenn Sie das Diagramm sorgfältig untersuchen, finden Sie, dass fast die gesamte Bewegung der blauen Schlußlinie zwischen den beiden Bollinger-Bändern liegt. Let8217s untersuchen einen kleinen Abschnitt des Diagramms im Detail. Die blaue Linie doesn8217t über oder unter den Bollinger Bändern. Tatsächlich, wenn die blaue Linie das untere Bollinger-Band trifft, wird es wahrscheinlich gehen, entweder entlang der Unterseite zu treiben oder nach oben zu gehen. Wenn die blaue Linie das obere Bollinger-Band trifft, driften sie wahrscheinlich an der Spitze entlang oder gehen nach unten. Sie können diese Indikatoren verwenden, um festzustellen, ob Sie einen guten oder schlechten Wechselkurs erhalten. Nun, diese Faustregel isn8217t universally true 8211 it8217s nur gültig in einem Markt, der horizontal, ohne viel Aufwärts - oder Abwärts-Momentum handelt. Ähnlich wie die Börse gibt es Zeiten, in denen Forex Preise schnell ändern. Dies wird als Volatilität bezeichnet. Während der Perioden der Volatilität bewegen sich die Bollinger-Bänder weiter auseinander und umgekehrt, wenn der Markt stabil ist. Jetzt haben einige professionelle Forex-Händler die Schlussfolgerung gezogen, dass Bands, die schmaler werden, dass der Markt in Zukunft volatiler sein wird, während Bands, die breiter werden, dass der Markt wird weniger volatil in der Zukunft. Darüber hinaus verwenden diese Händler Forex-Daten, die auf einer Minute-für-Minute-Basis aktualisiert werden, nicht Tag für Tag, wie ich hier verwendet habe. Dies ermöglicht ihnen, Instant-Trading-Entscheidungen, unter Ausnutzung von kleinen Preisbewegungen zu machen. Eine weitere nützliche Indikator ist die Bollinger Squeeze. Dies entspricht dem (Upper Band 8211 Lower Band) / Moving Average. Ein Sechs-Monats-Tief in der Bollinger Squeeze bedeutet eine höhere zukünftige Volatilität (ob it8217s eine deutliche Aufwärts - oder Abwärtsbewegung wird durch andere Indikatoren flagpolled). Bollinger-Bänder sind bemerkenswert einfach zu erstellen in Excel. Die Funktion STDEV () ist die Taste 8211 it8217ll berechnen die Standardabweichung eines Datensatzes. Sie können die Excel-Tabelle, die ich verwendet, um die Diagramme oben, indem Sie hier herunterladen. Wie die Free Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeBollinger Bands Reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich für gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area September 2016 Auszugsaktien Jeder scheint nach einem Top hier zu suchen, aber mit der Advance - Decline Line, die eine stetige Serie neuer Höhen macht und praktisch keine 52 Wochen neuen Tiefs in Beweisen ist es schwer, den Fall für eine Wichtige Spitze. Es ist wahr, dass neue 52-Wochen-Hochs in der vergangenen Woche verdampft haben, aber bei einem hohen schauen wir auf neue Tiefs für Informationen, und bei einem niedrigen schauen wir auf neue Höhen. Eine Korrektur Immer eine Möglichkeit. Grundindikatoren - RSI, Stochastik, MACD und Bollinger Bänder 7.1 Relative Stärke Index (RSI): Entwickelt J. Welles Wilder, der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und die Veränderung der Preisbewegungen misst. RSI schwankt zwischen Null und 100. Traditionell und nach Wilder ist RSI als überkauft betrachtet, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinienübergänge erzeugt werden. RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Tendenz zu identifizieren. RSI ist ein extrem populärer Momentumindikator, der in einer Anzahl von Artikeln, von Interviews und von Büchern über den Jahren gekennzeichnet wurde. Insbesondere das Konstanz-Browns-Buch, Technical Analysis for the Trading Professional, zeichnet das Konzept der Bullenmarkt - und Bärenmarktbereiche für RSI auf. Andrew Cardwell, Browns RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI. Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder verfügt über RSI in seinem Buch von 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, den Durchschnittlichen True Range und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computeralter, Wilders Indikatoren haben den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. Lesen Sie den ganzen Artikel unter. Stockcharts 7.1.1 RSI-Berechnung Zur Vereinfachung der Berechnungserklärung wurde das RSI in seine grundlegenden Komponenten aufgeteilt: RS. Durchschnittlicher Gewinn und mittlerer Verlust. Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, was der Standard ist, den Wilder in seinem Buch vorgeschlagen hat. Verluste werden als positive Werte, nicht negative Werte ausgedrückt. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erster Durchschnittsgewinn Summe der Gewinne in den letzten 14 Perioden / 14. Erster Durchschnittsverlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden / 14 Die zweiten und nachfolgenden Berechnungen basieren auf den vorherigen Durchschnittswerten und dem aktuellen Gewinnverlust Durchschnittlicher Gewinn) x 13 aktueller Gewinn / 14. Durchschnittlicher Verlust (früherer durchschnittlicher Verlust) x 13 aktueller Verlust / 14. Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik, die derjenigen ähnlich ist, die in der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass die RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode verlängert. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms (vorausgesetzt, dass viele Daten vorhanden sind) bei der Berechnung seiner RSI-Werte. Um genau unsere RSI-Zahlen zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilders Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen 0 und 100 schwankt. Tatsächlich sieht ein Plot von RS genauso aus wie ein Plot des RSI . Der Normalisierungsschritt macht es leichter, Extreme zu identifizieren, da RSI gebunden ist. RSI ist 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Unter der Annahme einer 14-Periode RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise sinken alle 14 Perioden. Es gab keine Gewinne zu messen. RSI ist 100, wenn der mittlere Verlust gleich Null ist. Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden verschoben. Es gab keine Verluste zu messen. Heres ein Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Hinweis: Der Glättungsvorgang wirkt sich auf RSI-Werte aus. Die RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den jüngsten Wert und teilen dann den Gesamtwert mit 14 auf. Dies erzeugt einen Glättungseffekt. Das gleiche gilt für Durchschnittsgewinn. Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte je nach Berechnungszeitraum unterscheiden. 250 Perioden ermöglichen mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht auf RSI-Werte. Stockcharts geht 250-Tage zurück, wenn möglich. Wenn der mittlere Verlust gleich Null ist, tritt für RS eine Division durch Null-Situation auf, und RSI wird per Definition auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber diese kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern. 10-Tage-RSI ist eher zu überkaufen oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI zu erreichen. Die Rückblickparameter hängen auch von einer Volatilität der Sicherheit ab. 14-Tage-RSI für den Internet-Händler Amazon (AMZN) wird eher überkauft werden oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy (DUK), ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheits-oder analytischen Anforderungen. Eine Erhöhung des Überkaufs auf 80 oder eine Senkung des Überverkaufs auf 20 wird die Anzahl der überkauften / überverkauften Werte verringern. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Messwerten über 80 zu suchen und die Messwerte unter 20 zu überschreiben. 7.1.2 Mehr über RSI und ihre Verwendung im Handel Lesen Sie mehr auf RSI im ursprünglichen Artikel auf stockcharts einschließlich der folgenden Themen: Überkauft - Verschoben Divergenzen und Ausfall Schaukeln RSI ist ein vielseitiger Impuls-Oszillator, der den Test der Zeit stand. Trotz der Veränderungen der Volatilität und der Märkte im Laufe der Jahre ist RSI auch heute noch so wichtig wie in Wilders Tagen. Während Wilders ursprüngliche Interpretationen nützlich für das Verständnis des Indikators sind, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell RSI Interpretation auf eine neue Ebene. Die Anpassung an diese Ebene bedarf einiger Überlegungen seitens der traditionell geschulten Chartisten. Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein. Bearish Divergenzen immer noch einige gute verkaufen Signale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein, in starken Trends, wenn bearish Divergenzen sind eigentlich normal. Obwohl der Begriff der positiven und negativen Umkehrungen die Wilders-Interpretation zu untergraben scheinen mag, ist die Logik sinnvoll, und Wilder würde den Wert einer stärkeren Betonung der Preisaktion kaum zurückweisen. Positive und negative Umkehrungen setzen Preis-Aktion der zugrunde liegenden Sicherheit zuerst und die Indikator-Sekunde, die ist, wie es sein sollte. Bearish und bullish Divergenzen setzen die Indikator erste und Preis Aktion zweite. Durch die stärkere Betonung der Preiswirkung fordert das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen unser Denken in Richtung Schwingungsoszillatoren heraus. 7.1.3 Ein innovativer RSI-Indikator Siehe die Nifty Futures Chart unten und den normalen RSI und eine geglättete RSI Compound Indikator darauf. Der geglättete RSI-Indikator besteht aus einem fünfperiodischen EMA von RSI (7), RSI (14) und RSI (21). Eine Wolke-Anzeige von glattem RSI (14) und glattem RSI (21) wird gezeigt, während smmoth RSI (7) als Signalleitung wirkt. Auf der anderen Seite der normale RSI (14) neigt dazu, eine ruckartige Bewegung zusammen mit dem Preis zu geben. Sie können den reibungslosen RSI-Indikator effektiv nutzen, um in den Trendmärkten zu handeln, wie in dem gezeigten Beispiel. Nicht verwenden, wenn RSI ist in der Nähe von 50 und ist fast horizontal. Der Amibroker AFL für dieses Kennzeichen wird auch hier angezeigt. Der Amibroker AFL für die oben genannten Indikatoren wird hier veröffentlicht. Es hat einen Parameter zu unterdrücken oder zeigen die Kauf / Verkauf Signale, so dass Sie die RSI-Diagramm selbst als auch verwenden können. 7.2 Stochastik Der Stochastische Oszillator, der von George C. Lane in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde, ist ein Momentum-Indikator, der die Position des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden zeigt. Einem Interview mit Lane zufolge folgt der Stochastische Oszillator nicht dem Preis, er folgt nicht dem Volumen oder so ähnlich. Sie folgt der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises. In der Regel ändert der Impuls seine Richtung vor dem Preis. Als solche können bullische und bärische Divergenzen im Stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen. Dies war das erste und wichtigste Signal, das Lane identifizierte. Lane verwendete auch diesen Oszillator, um Stier und Bärenaufbauten zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr vorwegzunehmen. Weil der stochastische Oszillator Bereichsgebunden ist, ist er auch nützlich, um überkaufte und überverkaufte Pegel zu identifizieren. Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde das letzte Schließen, das höchste Hoch über den letzten 14 Perioden und das niedrigste Tief in den letzten 14 Perioden verwenden. D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K. Diese Linie wird neben K aufgetragen, um als Signal - oder Triggerleitung zu fungieren. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat. 7.2.1 Interpretation Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über einen vorgegebenen Zeitraum. Es sei angenommen, daß das höchste Maximum gleich 110 ist, das niedrigste Tief gleich 100 und das Schließen gleich 108 ist. Der High-Low-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist. Der kleinste untere Wert ist gleich 8, der Zähler. 8 geteilt durch 10 gleich .80 oder 80. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass K K gleich 30 wäre, wenn das Schließen bei 103 (.30 x 100) war. Der stochastische Oszillator ist oberhalb von 50, wenn das Schließen in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unterhalb 50, wenn das Schließen in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Messwerte (unter 20) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines niedrigen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Hohe Messwerte (über 80) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines hohen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche (gelbe Bereiche) mit dem Schlusskurs am Ende der Periode (rot gepunktete Linie). Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn das Schließen an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator entspricht 15, wenn das Schließen nahe dem unteren Bereich des Bereichs war. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs war. Während Momentum-Oszillatoren für Handelsbereiche am besten geeignet sind, können sie auch mit Wertpapieren, die Trend, vorausgesetzt, der Trend nimmt in einem Zick-Zack-Format verwendet werden. Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher. Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die Zickzack niedriger. In dieser Hinsicht kann der Stochastische Oszillator genutzt werden, um Chancen im Einklang mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren. Sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe von Unterstützung mit einem überverkauft Stochastic-Oszillator, für eine Pause über 20 suchen, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test signalisieren. Umgekehrt, sollte eine Sicherheit Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften stochastischen Oszillator, für eine Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und Widerstand Ausfall zu signalisieren. Die Einstellungen am Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Handelsstil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode erzeugt einen choppigen Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Messwerten. Eine längere Rückblickperiode liefert einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messwerten. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Unterstützung / Widerstand und Ausbrüche können verwendet werden, um Signale zu bestätigen oder zu widerlegen, die durch den Stochastischen Oszillator erzeugt werden Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch das volle Guthaben für dieses Material hat. Lesen Sie mehr über Glättung, überkauft und überverkauft Bedingungen und Stier / Bären-Setups gibt. 7.2.2 Smoothened Stochastics AFL Im Folgenden wird die geglättete Stochastik AFL beschrieben, die ein guter Ersatz für die Standard-Amibroker-Anzeige ist. 7.3 Moving Average Convergence Divergence Indicator In den späten siebziger Jahren von Gerald Appel entwickelt, ist die Moving Average Convergence Divergence (MACD) eine der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren. Die MACD wendet zwei Trend-folgende Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impuls-Oszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittelwertes von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Damit bietet das MACD das Beste aus beiden Welten: Trendfolgen und Dynamik. Die MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, wenn die sich bewegenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Trader können für Signalleitungsübergänge, Mittellinienübergänge und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da der MACD unbegrenzt ist, ist er nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als MAC-DEE oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Chart mit dem MACD-Indikator im unteren Bereich: Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. 7.3.1 Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn die sich bewegenden Mittelwerte sich aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die sich bewegenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12 Tage) ist schneller und für die meisten MACD-Bewegungen verantwortlich. Der längere bewegte Durchschnitt (26 Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Kursveränderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Übergänge signalisieren, dass die 12-Tage-EMA die 26-Tage-EMA überschritten hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positiver MACD zeigt, dass die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, wenn die kürzere EMA von der längeren EMA weiter abweicht. Dies bedeutet, dass der Aufwärtsdruck zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen, dass die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, wenn die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Das bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich an, da die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA abläuft. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in das negative Gebiet, da sich die 12-tägige EMA von der 26-tägigen EMA weiter entfernte. Der orange Bereich markiert eine Periode positiver MACD-Werte, dh, wenn die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieser Zeitspanne (rot gestrichelte Linie) unter 1 blieb. Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen dem 12-Tage-EMA und dem 26-Tage-EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Die MACD-Anzeige ist besonders, weil sie Momentum und Trend in einer Anzeige zusammenbringt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Dynamik kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist die Differenz zwischen den 12- und 26-Perioden-EMAs. Chartisten auf der Suche nach mehr Sensibilität können versuchen, einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und eine längere langfristig gleitenden Durchschnitt. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte für wöchentliche Charts besser geeignet sein. Chartisten, die weniger Sensibilität suchen, können die Verlängerung der gleitenden Mittelwerte berücksichtigen. Eine weniger empfindliche MACD oszilliert immer noch über / unter Null, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge sind weniger häufig. Der MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen. Obwohl es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, besitzt der MACD keine obere oder untere Grenze, um seine Bewegung zu binden. Während scharfer Züge kann sich der MACD weiter über seine historischen Extreme hinaus erstrecken. Schließlich sei daran erinnert, dass die MACD-Linie unter Verwendung der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängig sind. Die MACD-Werte für 20 Bestände können im Bereich von -1,5 bis 1,5 liegen, während die MACD-Werte für 100 im Bereich von -10 bis 10 liegen. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn Sie Impulsmessungen vergleichen wollen, sollten Sie den Prozentsatz-Oszillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch ganze Kredit für die Definitionen in diesem Abschnitt geht. Beachten Sie insbesondere die Crossover - und Histogramm-Interpretationen für Ihre Handelssysteme. Zusätzliche Verweise: (klicken Sie auf jeden Verweis) Nachstehend ist eine visuell erfreuliche Version des MACD-Indikator, die Benutzer in ihren eigenen Diagrammen verwenden können. 7.4 Bollinger-Bänder Entwickelt von John Bollinger sind Bollinger-Banden Volatilitätsbänder, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Was einen Volatilitätsanstieg ändert und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da ein einfacher gleitender Durchschnitt auch in der Standardabweichungsformel verwendet wird. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Bollinger-Banden reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen / unteren Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. Zusätzliche Referenzen und Video-Links (klicken Sie auf jeden Link): Wünschen Sie weitere Informationen. Setzen Sie sich mit uns über das Kontaktformular in Verbindung. (Hier klicken) Technische Analyse in Excel: Teil I 8211 SMA, EMA, Bollinger Bands In dieser dreiteiligen Serie oder Artikel 8220Technical Analysis in Excel8221 werden wir untersuchen, wie Händler Excel verwenden können, um technische Analyse (TA) auf historische Marktdaten anzuwenden. Dazu gehören die Berechnung einiger der populärsten Indikatoren für die technische Analyse und die Implementierung einer Backtesting-Kalkulationstabelle für die Handelsstrategie (Teil III). Backtesting beinhaltet die Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen auf der Grundlage von TA-Indikatoren und der Berechnung der Strategie P038L. We8217d darauf hinweisen, im Voraus, dass alle Berechnungen in diesen Artikeln werden mit Standard-Excel-Funktionen in Excel 2011 und höher durchgeführt werden. Wir verwenden keine VBA / benutzerdefinierten Excel-Makros. Dies geschieht absichtlich, um Tabellenkalkulationen einfach und funktional verständlich durch Nichtprogrammierer zu halten. Im ersten Teil dieser Artikelserie werden wir eine Excel-Tabelle erstellen, in der Formeln einige allgemeine technische Analyseindikatoren verwendet werden, wie zB: Einfacher Moving Average, Bollinger Bands und Exponential Moving Average. Nun erklären Sie die Formeln und Schritt-für-Schritt-Anleitungen unten. Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine Tabellenkalkulation zur Verfügung, die Sie mit den folgenden in diesem Artikel aufgeführten Schritten erstellen können, sodass Sie diese für Ihre eigene Marktdatenanalyse oder als Grundlage für den Aufbau eigener Tabellen verwenden können. Dateien Beispiel Excel-Datei Excel-Datei (Download) mit Formeln für die Berechnung der einfachen gleitenden Durchschnitt, Bollinger Bands und exponentiellen gleitenden Durchschnitt, wie in diesem Beitrag beschrieben. Datendatei Für dieses Beispiel haben wir eine CSV-Datei mit 6 Monaten stündlicher SPY-Daten, die den 3. September 2013 8211 28. Februar 2014 abdeckt. SPY ist ein ETF-Tracking-SampP500-Index. Wir haben fast 2000 Datenpunkte in dieser Datei. Die Datei enthält OHCL Preis Spalten, Volumen und Zeitstempel Spalte. Haftungsausschluss: Diese Datei wurde mit dem IB Data Downloader generiert. Datendatei: histordataSPY1hour20140301 (Textdatei 8211 zum Download 8211 mit der rechten Maustaste und Select 8220Save Linked File As8221) Einfache Moving Average Basic Berechnung Einfache Moving Average (SMA) ist einfach der Durchschnittspreis über die letzten N Anzahl von Bars. Berechnet SMA für die engen Preise aus unserer Beispieldatei. Gut berechnen einen 20-Tage gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der SPY schließen Preis (Spalte D). In der Spalte G setzen wir die Spaltenüberschrift SMA-20 ein, und wir geben den folgenden Formelwert in Zelle G21 ein (da Zeile 21 die erste ist, die genügend Daten enthält, um 20-Tage SMA zu berechnen): Nach der Rückkehr zum Speichern der Formel sollten Sie Siehe Wert 164.57 oder nahe dem in Zelle G21. Um SMA-20 für alle verbleibenden Zellen unterhalb von 8211 zu berechnen, markieren Sie einfach die Zelle G21, bewegen den Cursor über die Zelle und doppelklicken auf das kleine Quadrat in der unteren rechten Ecke dieser Zelle. Sie sollten jetzt Werte in Spalte G sehen, die für den Rest der SPY-Preise berechnet wurden. Verallgemeinerung der SMA-Berechnung Nun haben wir 20-tägige einfache gleitende Durchschnittswerte in Spalte G berechnet. Es ist großartig, aber was ist, wenn wir 50-Tage - oder 200-Tage-SMA berechnen wollen Jetzt Formelwerte aktualisieren, jedes Mal wenn Sie SMA-Bereich ändern wollen Ziemlich langwierig und fehleranfällig. Machen Sie unsere Berechnung generischer, indem Sie einen Parameter 8220length8221 hinzufügen. Wir können mit der Speicherung SMA Bereich Parameter in einer separaten Zelle, so dass wir es in oder Formel referenzieren kann. Hier sind die Schritte, die wir zur Implementierung einer generischen SMA-Berechnung in unserer Tabelle: Let8217s starten, indem Sie eine kleine Tabelle auf der Seite, wo wir können einige Eingabeparameter Werte für unsere Indikatoren zu speichern. In Zelle O1 können Sie Variable Name, in Zelle P1 geben Sie Value. In Zelle O2 geben Sie den Namen unserer Variablen: PERIOD. In der Zelle P2 geben wir den Wert der PERIOD-Variablen an, mit der wir die Periodenlänge für unsere generalisierte SMA-Berechnung angeben können. Wenn Sie diese Variable ändern, wird eine Neuberechnung von SMA mit dem aktuellen Periodenwert ausgelöst. Lets verwenden Wert 14 für jetzt. Der Typ der Spaltenüberschrift SMA in Zelle H1 Spalte H enthält Werte für unseren generischen SMA-Indikator. In Zelle H2 geben Sie diese Formel: Lets dissect diese Formel. Wir verwenden nun den Wert unserer PERIOD-Variablen aus der Zelle P2. Wir mussten vor Spalten - und Zeilennummern hinzufügen, um die Referenz auf Zelle P2 einzufrieren, wenn wir SMA-Formel in andere Zellen in Spalte H kopieren. Weve hat auch die absolute Referenz auf die Spalte "Schließen" mit der OFFSET-Excel-Funktion ersetzt. OFFSET gibt einen Zellenbereich basierend auf dem Versatz in Form von Zeilen und Spalten aus einer gegebenen 8220reference8221-Zelle zurück. Der erste Parameter ist die Referenzzelle (in unserem Fall H2 selbst), zweitens ein Ausdruck, der die erste Zeile des Bereichs basierend auf dem Wert des Längenparameters (P2) berechnet, der dritte Parameter der Spaltenversatz zu der Spalte Schließen (-4) , Negativer Wert stellt Offset nach links dar, während Positiv rechts von der Referenzzelle versetzt ist und der letzte Funktionsparameter mit Wert 1 die Breite des durch die OFFSET-Funktion zurückgegebenen Bereichs darstellt, die in unserem Fall nur eine Spalte ist: D ( SCHLIESSEN). Speichern Sie die Formel in Zelle in H2 und erweitern sie den Rest der Zellen in Spalte H durch Doppelklicken auf das kleine Quadrat in der rechten unteren Ecke der Zelle oder Ziehen der Formel nach unten. Entfernen von Formelfehlern Jetzt werden Sie feststellen, dass zuerst mehrere Zeilen in der Spalte den Fehlerwert REF aufweisen. Dies geschieht, weil es nicht genügend Zeilen in unserem Datensatz gibt, um den SMA-Wert zu berechnen, und der Bereich, der durch die Funktion OFFSET zurückgegeben wird, überschreitet den Rand des Arbeitsblatts für einige Zeilen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Techniken, um Fehlerwerte in Excel zu verbergen. Einige von ihnen beinhalten Formeln, die leere oder Nullwerte zurückgeben, wenn ein Zellenwert einen Fehler enthält. Während dies ist völlig gültige Technik - es kompliziert Zellformeln und macht sie schwer zu lesen. Verwenden Sie stattdessen eine bedingte Formatierung, um Fehlerwerte einfach zu verbergen, um die Vordergrundfarbe in Weiß zu ändern. Um die Schriftfarbe der Schriftfarbe auf Weiß zu ändern und keine Fehlerhervorhebungen zu verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen: Spalten auswählen H-N In Excel: Home - gt Bedingte Formatierung - gt Hervorhebung von Zellregeln - gt Weitere Regeln. Wählen Sie im Dialogfeld "Neue Formatierungsregel" die Option "Fehler und im Format" unter "Benutzerdefiniertes Format" aus, und legen Sie dann die Farbe "Weiß" und die Farbe "Weiß" fest. Bollinger Bands Einleitung Bollinger Bands ist ein einfacher, aber nützlicher Indikator, der wertvolle Informationen über die historische Kursvolatilität eines Finanzinstruments sowie die aktuelle Kursabweichung von einem gleitenden Durchschnitt liefert. Wenn die Kursbewegungen volatiler werden, 8211 die Bänder weiten, in den Perioden der relativen Ruhe 8211 kommen sie näher zusammen. Die relative Position des aktuellen Preises zu den Bändern kann auch verwendet werden, um zu schätzen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn der aktuelle Preis in der Nähe von oder überquert oberen Band 8211 ist der Preis im überkauften Gebiet betrachtet, während der Preis nah an / gekreuzt unteren Band 8211 zugrunde liegenden Markt gilt als überverkauft. Basisberechnung Bollinger-Banden-Indikator könnte entweder mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt oder einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Basis berechnet werden. Bollinger Bands besteht aus drei Datenreihen: gleitender Durchschnitt (einfach oder exponentiell) und zwei Standardabweichungen (Grenzlinien), eine oberhalb und eine unter dem gleitenden Durchschnitt, üblicherweise bei 2 Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (nachstehend angegeben) gibt der jüngsten Preisaktion mehr Gewicht, während der einfache gleitende Durchschnitt einen stabileren und weniger nervigen Indikator liefert. Es gibt insgesamt 2 Eingabeparameter: 1) gleitende mittlere Periode (Anzahl der Balken), 2) Anzahl der Standardabweichungen für die oberen unteren Bänder. Verwenden Sie in diesem Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt, den wir bereits in Spalte H berechnet haben (siehe Anweisungen im obigen Abschnitt). Alles, was übrig bleibt, ist, Spalten für obere und untere Bänder hinzuzufügen. Wir verwenden weiterhin 14 Tage gleitende durchschnittliche Periodenwerte. Die erste Zeile, die genügend Daten für 14-Tage-SMA hat, ist Zeile 15 (da Zeile 1 für Spaltenüberschrift verwendet wird). Das obere Band ist in Spalte I, also in Zelle I15 geben wir die folgende Formel ein: In dieser Formel addieren wir einfach zwei Standardabweichungen der Close-Preise von den Zellen D2: D15 zum SMA-Wert. Hier ist der einzige Unterschied zur vorherigen Formel, dass wir zwei Standardabweichungen von SMA subtrahieren. Excel-Formel STDEV () berechnet die Standardabweichung für eine Reihe von Werten. In diesem Fall multiplizieren wir den Wert mit 2, um 2 Standardabweichungen zu erhalten, und addieren / subtrahieren das Ergebnis aus dem gleitenden Durchschnitt, um die oberen / unteren Bandwerte zu erzeugen. Um die Formeln 8211 zu erweitern, rollen Sie einfach um und doppelklicken Sie auf ein kleines Feld in der rechten unteren Ecke der Zelle, um die Formel für den Rest des Datenbereichs zu replizieren. Generalized Bollinger Band Berechnung. Wie über die Verallgemeinerung der Bollinger Band Formel, so dass wir nicht haben, um unsere Formeln zu aktualisieren, jedes Mal, wenn wir Bollinger-Bänder für verschiedene Anzahl von Standardabweichungen von MA oder wenn wir gleitende durchschnittliche Länge ändern wollen. Lässt einen weiteren Parameter zu unserer generischen Variablentabelle auf der rechten Seite der Kalkulationstabelle hinzufügen. Lds Typ Std-Devs: in Zelle O3 und 2.0 in P3. Als nächstes setzen let8217s die folgende Formel in I15: In dieser Formel ersetzen wir 2 mit P3 8211, die auf unsere Variable in Zelle P3 zeigt, die Anzahl von Standardabweichungen für die Bänder enthält, und Berechnen des Versatzes basierend auf der PERIOD-Variablen in Zelle P2. Der einzige Unterschied zu der Formel im vorigen Schritt ist, dass weve nach H15 mit 8211 (minus) ersetzt wurde, um die Anzahl der Standardabweichungen von SMA zu subtrahieren, und wir mussten den Offset zur Preisspalte ändern. Beachte -6 statt -5 im Parameter cols auf die Funktion OFFSET, um auf Spalte D (CLOSE) zu verweisen. Vergessen Sie nicht, neue Formeln in den Zellen I15 und J15 in den Rest der jeweiligen Spaltenzellen zu kopieren. Sie können nun die Werte der PERIOD - und Std-Devs-Variablen in den Zellen P2 amp P3 ändern und die SMA - und Bollinger-Bandwerte automatisch neu berechnen. Bollinger Bands Diagramm in Excel Sehen Sie dieses Video mit Anweisungen für das Hinzufügen eines Bollinger Band-Diagramms zu der Kalkulationstabelle, die wir oben erstellt haben. Exponential Moving Average Exponential Moving Average (EMA) ist der Typ des gleitenden Durchschnitts, der einem einfachen gleitenden Durchschnitt ähnlich ist, mit der Ausnahme, dass mehr Gewicht auf die neuesten Daten gegeben wird. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist auch bekannt als 8220exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt8221. Berechnungshinweise Verwenden Sie die Säule K, um EMA zu berechnen. Setzen wir unseren PERIOD-Wert auf 1 (Zelle P2), so dass wir die Formel oben auf unserem Blatt eingeben können und einige Werte haben, die wir in die Formeln eintragen können. Wir können PERIOD auf jeden Wert setzen, nachdem wir fertig sind und EMA (und SMA) automatisch neu berechnet werden. In der Zelle K2 setzen wir den ersten Wert der EMA-Serie so, dass er gleich dem Schliessen-Wert (D2) in der gleichen Zeile ist, nur weil wir die EMA-Berechnung mit einem sinnvollen Wert aussuchen müssen. Als nächstes geben wir in der Zelle K3 eine Standard-EMA-Formel ein, die die Industriestandard-Exponentenfunktion 2 / (1 Anzahl der Perioden in MA) verwendet. Um die Mathematik dahinter besser zu verstehen, verweisen wir auf diese Seite. In dieser Formel multiplizieren wir mit der Exponentenfunktion P2 mit P2, um die Anzahl der Periodenvariablen zu referenzieren und dem Ergebnis den vorherigen EMA-Wert (K2) , Multipliziert mit dem Exponenten. Dies ist die Standard-EMA-Formel. Nun erweitern Sie die Formel auf den Rest der Spalte, indem Sie auf ein Rechteck in der rechten unteren Ecke der Zelle K3 klicken. Wir können nun den PERIOD-Wert auf eine beliebige andere Zahl ändern, um sicherzustellen, dass Ihre bedingte Formatierungsregel aktualisiert wird, um Fehlerwerte zu verstecken, die in Zellen angezeigt werden, die nicht über genügend Daten verfügen, die zurückgehen, um ihre Werte zu berechnen. Teil I Schlussfolgerung In diesem ersten Teil unseres 3-Teils Serie haben wir Simple Moving Average, Bollinger Bands und Exponential Moving Durchschnittliche technische Analyse Indikatoren für unsere Stichprobe historischer Datensatz berechnet. Im nächsten Teil gut decken zwei der bekanntesten technischen Analyse Indikatoren: MACD und RSI. Bevor Sie weiter lesen diese Artikel-Serie we8217d gerne Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar Bücher, die wir handverlesen aus einer großen Anzahl von Bänden auf die Themen der technischen Analyse und Handel mit Microsoft Excel. Wir haben festgestellt, dass die unten aufgeführten Selektionen eine unschätzbare grundlegende Information über die Verwendung von technischer Analyse und Excel-basierter Trading-Ideengenerierung, - tests und - ausführung bieten. Das Kombinieren von Material, das in diesen Büchern beschrieben wird, ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Handelssysteme zu entwickeln und zu testen und sie zu den Märkten früher und mit mehr Vertrauen zu nehmen. IB Daten-Downloader IB Daten-Downloader Version 3.3 ist jetzt vorhanden Download historische Daten von den interaktiven Vermittlern. Aktien, Futures, ETFs, Indizes, Forex, Optionen, FOPs. Jetzt unterstützt Optionen historische Daten herunterladen Läuft unter Windows, MacOS, Linux. Automatische Behandlung von IB-API-Stimulationsverletzungen, keine Einschränkungen der Dauer aufgrund von Stimulationsbeschränkungen Unterstützt historische Daten für abgelaufene Futures-Kontrakte. 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